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十一年交易苦海, 我是如何从爆仓中成功逆袭?(二)

承浩财经  2020-10-31 12:21:00  阅读量:8.37万

  连载文章继续更新,上半部分写到“幼儿园阶段的无知者无畏,和小学阶段的求知若渴”,收到大量粉丝的正向反馈,这也是支持我继续更新下去的信心。

“如果你能明白概率,那么小学阶段毕业了,你进入到最后的不到10%的人群里面,也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界!”

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中学生阶段:概率的世界

    进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果,市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了,结果并不重要,重要的是市场所有可能结果,都落在你的计划范围内,你的计划不会失控。

概率包括了“三率”:

第一,胜率:每次建仓到平仓是盈利还是亏损的。(其实这样理解不对,这也是中学生和大学生思维的区别,以后会讲,这里为了方便理解暂时定义为盈亏);

第二,赔率:也就是盈亏比,每次做出的计划,如果赚钱盈利多少,亏损的话亏损多少;

第三,破产率:也就是仓位控制或者叫做资金管理。

第一:胜率

举个例子:

    我和你玩抛硬币的游戏,每人1000元筹码,抛一次赌1元,正面我赢,反面你赢。我赢你给我1元,你赢我给你1元。

    你会觉得这个游戏很无聊,因为从概率上来讲,如果次数足够多,样本空间足够大,你和我的胜率都趋近于50%,我们在玩一个永远没有胜负的游戏。

    但是如果情况特殊一些,比如地面不平,是一个砖头铺成的路面,硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的。这种情况如果判定算你赢,那么概率的天平就不平衡了。通过统计1000次的结果有10次是这样的情况,也就是1%,也就是你的胜率变为了51%,我变为了49%,胜率变得不平衡了,那么这时候,还是赌1元,我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次,因为你知道你有胜率优势,只要次数足够多,你迟早赢光我的1000元,让我破产。

    赌场里面就是利用这一点胜率的不均衡赚钱的,有一种骰子的玩法,是押大小,三个筛子,数字之和是3~18,如果是3~10算小,11~18算大,赔率2倍,也就是你押1元,你赢了给你2元,输了扣1元。看似胜率是50%,但是赌场规定,只要是三个数字相同,比如三个6,三个3,三个1,就算赌场赢。结果赌场的胜率就变为了51.35%(自己去计算),一天赌场可能要玩上万局这样的游戏,而且客人不一定都押最低赌注,所以从概率上只要样本空间足够大,赌场包赚不赔。

    美国很多高频交易公司也是利用这一点来盈利,注意这里的高频交易可不是指炒单,不要以为你一天坐在电脑前,不断利用分钟线交易,利用胜率的微弱优势,不断累积利润就叫做高频交易了,这种做法在美国看来已经很low了。实际上高频交易公司一天的交易量高达10万笔以上,设备用的美国军方的微波通讯技术(价值一般在5000万美金以上),交易的延迟时间单位是微妙(最近向纳秒迈进),我们的光纤网络的延迟单位是毫秒,1秒=1000毫秒,1毫秒=1000微秒,也就是说我们的光纤网络的延迟时间在他们看来是超级慢动作,他们把设备直接架设在纳斯达克的交易所机房内,利用最近的物理距离,优先成交后然后提高一点报价在提供给市场,赚取微弱的价差。

   问各位一个数学题:如果每1笔的胜率是51%,那么每天要做多少笔交易,当天盈利的概率是99.99%?

    根据数学建模,答案大概是大于10万笔交易。也就是说高频交易公司每天要做10万笔交易以上,可以保证当天赚钱的概率是99.99%。

    高频交易公司Virtu Financial在2014年在美国提交IPO申请准备上市,为了上市不得不公开他们的财务报表,结果发现该公司在1238个交易日里,只有1天是亏损的,2013年营收为6.65亿美金,利润为1.82亿美金,同比增长8%。

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第二,赔率

    再来看赔率,如果地面是平的,不可能有硬币竖着的情况,那么改变一下赔率,比如你赢我给你1.05元,我赢你给我0.95元,胜率不变,赔率变成了1.05/0.95=1.10,你一样会拼命和我玩这个游戏,一直到赢光我的1000元。

    喜欢打麻将的朋友一定知道这个原理,就是所谓的麻将高手,经常是输小牌赢大牌,从胜率上看,他胡的次数不多,但是最终赢得钱确很多,因为他们知道赔率这个概念。

    其实做交易的赔率的基础思想和打牌完全一样,非常重要,其实做过几年交易的人都明白一件事,很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了,所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。

    请问你,若一套交易系统的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,也就是盈利是亏损的三倍,你认为怎么样呢?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析; 

  10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1。

  10次全亏, 亏10 

  9次亏,1次对, 亏6 

  8次亏,2次对, 亏2 

  7次亏,3次对, 赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况) 

  6次亏,4次对, 赚6 

  5次亏,5次对, 赚10 

  4次亏,6次对, 赚14 

  3次亏,7次对, 赚18 

  2次亏,8次对, 赚22 

  1次亏,9次对, 赚26 

  10次全对, 赚30 

  因此,你还认为赚钱的根本在胜率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?是不是可以理解海龟交易法则的创始人丹尼斯说他95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因,所以,你是不是该改变一下你仰慕高手的标准了?人往往会被表面的东西所吸引(胜率),而忽视更重要的东西(赔率)。

赔率才是成熟交易员要考虑的根本问题:

好好体会下这句话吧:

“你正确或错误并不是最重要的,最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。”

第三,破产率:

    还是抛硬币的例子,你我各有1000元,我把胜率优势和赔率优势都给你,地面是不平的砖头地面,你有51%胜率,然后你的赔率还是1.10,但是游戏规则修改下,不是你赢了赚1.05元,输了亏0.95元了,而是赌注提高1000倍,你赢了赚1050元,输了亏950元。

    那么最后谁赢就不一定了,因为你虽然占有胜率和赔率优势,但是破产率太高了,你很有可能第一次就输了,然后再也没钱玩第二次了,你破产了是吧。

    这说明仓位管理或者资金管理的重要性,无论你多有把握,你也不能把所有筹码压在一次机会上,并且你还要计算好,每次如果行情押错了,你的最大损失是多少,你能不能承受,这就最简单的仓位管理。

    也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜,你也必须计算好,你可以承受多少次损失而不破产。

    比如你每次计划损失2%就止损,那么你可以交易50次才破产,那么你有信心在交易10次以后就开始盈利,那么这就是一个基础安全的系统。

    要知道,交易世界的盈亏是非线性的,不是每次交易一定能赚钱的,它是一个概率统计的结果,如果认为从情绪思想上改变胜率,造成亏损,很可能导致交易盈亏的不均衡。

    业内有句著名的话叫做:“赚大赔小,生存第一”,前一句讲的是胜率和赔率,后一句讲的是破产率,而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。

    再次从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下: 

“人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。 ”

  因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。 

黄金总亏钱怎么办-金承浩 .jpg

  重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。一种是大赔,大赔我们可以从数学角度去考虑一下。 

  亏损5%,后期要打平需要盈利5.26% 

  亏损10%,后期打平需要盈利11.11% 

  亏损20%,后期打平需要盈利25.00% 

  亏损30%,后期打平需要盈利42.86% 

  亏损40%,后期打平需要盈利66.67% 

  亏损50%,后期打平需要盈利100% 

  亏损60%,后期打平需要盈利150% 

  亏损70%,后期打平需要盈利233.33% 

。。。

  好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算,一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。

    所以你的资金可以支持你的交易系统玩多少次可以进入盈利的循环,这个就是破产率的计算。

    到此为止,你基本上走上了正确的道路,你的交易开始围绕概率做出计划,你进入了中学时期开始小有盈利了。但是你会发现你的盈利并不稳定,你往往某次押注太多而止损过大,或者押注太少做对了行情但是盈利太少,或者你由于太过于谨慎而错过了行情而懊恼。你的账户可能是前几个月大幅盈利,然后后几个月又亏了回去,资金净值曲线像心态图,你很困惑,你意识到在金融市场,稳定盈利才是高于一切的。

    你需要一种机制,保证你操作的稳定性,从而实现稳定盈利。

    想到了这一层,你的中学生涯可以结束了,即将进入了大学时期,能做到下一层面的人,已经到了金字塔顶部,只占到交易者的1%左右。

接下来的概念我没有见过任何交易书本上出现,于是我打算把他们提炼出来。本文已超出4000字,所以接下来我会继续连载!

熟悉我的读者都知道我主做黄金,原油,由于下周是美国大选,届时我的精力全会放到交易上。前几天有粉丝问我能不能搞一期双十一交易专场带带小资金的入场粉丝。有兴趣的读者可参与我的学员实战计划,连载文章我会加班加点在这个今天全部完成。

    最后祝各位周末愉快!

作者:金承浩

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关键词阅读: 上市 / IPO / 双十一
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专攻国短线趋势分析,风格稳健有序。 现已签约新浪财经,今日头条,南方财富等百余家财经网站特撰导师。

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