提供算法和数据的公司,也来抢资管的饭了?500指增比肩头部,聚宽这样玩转量化!
聚宽JoinQuant,成立于2015年,2017年拿到私募牌照,2019年9月对外募资,2020年进入超20家券商白名单。2021年,当前管理规模50亿+,投研&硬件预计投入1个亿。聚宽曾获国家高新技术企业、中关村高新企业资质,以及2020年私募排排网最具潜力私募管理人获奖者之一。
要说聚宽投资和其他量化公司有什么不同,他们最大的特色就是本身就是量化行业的顶级服务商,还拥有40万投研人才的人才库(“不愁人才”)。
顶级量化投研平台,百度亿元战略投资
工欲善其事,必先利其器。聚宽投资能在成立不久就做到“稳定的业界一流”的业绩,这离不开它背后强大支持。聚宽科技——聚宽投资的母公司。2015年成立,专注于打磨业界一流的量化投研数据、平台、交易等全链路的量化工具与服务。
截止现在,聚宽量化投研平台已经过6年的沉淀,服务超过40万量化投研用户,为国内TOP15券商超过12家提供量化投研、交易平台服务,并为国内外超过3000家量化机构提供量化数据JQData服务。
2017年,百度希望在量化投资领域布局,经过深入调研后最终选择了聚宽,为聚宽提供近亿元战略投资。除了资金以外,还独家合作了百度大数据因子,倾斜AI技术、大数据等等方面的支持。在当时,聚宽的团队背景、IT实力、平台用户体验以及战略定力,都是百度选择聚宽战略合作的核心原因。
40万用户的强大的投研人才库,基于其强大的量化研究服务并且大部分功能均为免费,源源不断的吸纳、培育更多优秀的人才。而聚宽自己有一套清奇的人才评估标准:先通过用户行为数据(回测/模拟次数、策略编译次数等)中筛选对量化特别执着、痴迷的用户,然后邀请面试,综合评估他的硬实力。聚宽是一家非常注重人才,非常强调企业文化的企业。设置这种人才筛选方式,核心是为了找到真正热爱、志同道合的长期主义者。
另外,基于聚宽科技所积累的人才、市场、技术优势,再通过基金和alpha算法服务等方式商业变现,反哺平台持续积累更多的技术、人才壁垒,走出一条独特的“科技驱动的平台型资管”之路。
痴迷量化的CEO+ 学霸投研团队
高斯蒙,聚宽JoinQuant创始人/CEO/聚宽投资负责人,目前全权负责聚宽投资的策略投研。高斯蒙在校期间屡获数学奥赛大奖,大学期间还获得了ACM/MCM、CUMCM等建模大赛的国家/国际级奖项,并保送新加波南洋理工直博。但他直接放弃,选择留在互联网高速发展的北京,寻找自己真正热爱、并且能实现的理想。
毕业后,他先后就职于微软亚洲研究院、百度,积累了大量的算法、技术经验。后来接触量化投资,开始研究各种标的(数字货币、二级市场等)的量化模型和交易实战。基于互联网的背景和对量化交易的热爱/经验积累,2015年创立聚宽,至今6个年头,在最近的聚宽六周年司庆,他内部分享:"我的个人理想很远大,会一直搞下去,希望与各位一路同行。六年的时间,其实才刚刚开始,沿途会有很多的风景和故事,希望最终能够与各位一起打造传奇。"
研究员团队也非常出彩。目前聚宽拥有近50名技术、投研人员。投研人员多数来自聚宽的骨灰级用户,大多都是物理、数学、统计和金融工程的硕博士。其中有北航流体力学博士、中科大物理学博士、美国加州伯克利分校数学硕士、加拿大滑铁卢大学纯数学硕士、北大光华金工硕士、北航天体物理硕士等等。
赚选股和交易的钱,指数增强产品业绩“稳定的业界一流”
指数增强类私募基金产品的特性,可以总结为:在享受长期指数投资收益的基础上,叠加较稳定的超额收益。
聚宽投资的中证500指数增强产品在全市场选股,对齐中证500的行业分布和市值标准差,以及Barra风险因子约束,来对齐500指数。模型从各个行业中,选取未来一段时间更强的股票。
聚宽投资投研开发团队,专人负责模块化开发,并且保持实时、快速迭代。策略以多因子模型为基础框架,策略包含上千个有效因子,包含T0交易策略、短周期选股策略、长周期选股策略等等,做到国内少有的全频段预测周期覆盖。模型因子覆盖面广,支持多维度预测周期、多种超额收益来源,能适应更多行情风格。近一年来,策略进行了近10次大版本迭代,每次针对收益、换手等方面都有优化。
顾名思义,就是通过预测不同周期的模型,赚取不同交易周期的钱。主要通过短周期、中长周期的日间选股不断积累超额,以及日内交易增强底仓收益,来获取超额收益。在今年以前,他们的策略收益还未叠加打新收益,今年获得了打新资格,从年中开始收益显著提升。
在仓位管理上,他们基本保持约95%仓位,不进行仓位调整,不做大盘择时。聚宽通过行业约束等风控项,控制超额回撤,也就是说聚宽投资的策略通过选股和交易赚钱,而不是择时。
在超额能力方面,聚宽策略采取非常严格的风险约束,是属于收益波动比较小的。个股权重不到2%,行业权重偏离不超过5%,市值等Barra风险暴露均在0.5标准差以内。聚宽自募集资金以来,最大超额回撤仅为2.75%,近一年仅发生一次单周超额回撤1%以上。
最后,在量化投资这个行业,短视、迭代效率下降、人才不足都是量化团队的致命伤。聚宽的研究员都是聚宽的深度用户,对聚宽文化有较强的认同感与归属感,基于特别的人才筛选方式,给聚宽带来了强大的投研自驱力、团队高度稳定性以及策略差异化竞争优势。
了解聚宽投资更多产品信息可致电私募排排网VIP热线400-680-3928,或点击文末阅读原文。
风险提示:
本文信息来源于公开资料或对投资经理的访谈,仅代表个人观点。市场有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本文在任何时候均不构成对任何人的投资推荐。投资者应综合考量自身的风险承受能力、投资目的、财务状况以及特定需求等方面因素独立进行判断和投资。
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